PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKO-A с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AKO-A и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKO-A показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.13% соответственно.


AKO-A

1 день
0.00%
1 месяц
7.87%
С начала года
4.44%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.97%
3 года*
32.73%
5 лет*
25.60%
10 лет*
10.38%

CI

1 день
4.28%
1 месяц
2.41%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.75%
1 год
-7.49%
3 года*
4.35%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKO-A и CI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKO-A
Embotelladora Andina S.A
4.44%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%
CI
Cigna Corporation
3.14%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between AKO-A and CI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г.

0.10

The correlation between AKO-A and CI shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKO-A:

$3.55B

CI:

$74.10B

EPS

AKO-A:

$1.95K

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

AKO-A:

0.01

CI:

11.90

Коэффициент PEG

AKO-A:

0.00

CI:

0.69

Коэффициент P/S

AKO-A:

0.00

CI:

0.27

Коэффициент P/B

AKO-A:

0.00

CI:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

AKO-A:

$3.42T

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKO-A:

$1.34T

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

AKO-A:

$620.88B

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Embotelladora Andina S.A

Cigna Corporation

Доходность на риск

AKO-A vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CI
Ранг доходности на риск CI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKO-A c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AKO-ACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.28

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-0.52

+2.59

AKO-A vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKO-A на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKO-A и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKO-ACIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AKO-A и CI

Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и CI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKO-ACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-84.34%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-26.54%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-32.10%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-32.10%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.51%

-42.47%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-20.70%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-18.82%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

14.49%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AKO-A и CI

Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKO-ACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.12%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.94%

18.67%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

33.03%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

28.40%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

30.74%

+11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKO-A и CI

Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CI в 2.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A
4.37%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
CI
Cigna Corporation
2.19%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKO-A и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
958.49B
68.49B
(AKO-A) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKO-A и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embotelladora Andina S.A и Cigna Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
41.0%
0
Активы портфеля
AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.


Часто задаваемые вопросы


AKO-A and CI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKO-A has higher volatility (10.46%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs CI's -84.34%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKO-A и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор