PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJUL с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AJUL и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.


AJUL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.30%
С начала года
3.66%
1 год
7.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
-1.83%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.29%
1 год
29.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJUL и NVII


Correlation

The correlation between AJUL and NVII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

REX NVIDIA Growth & Income ETF

Доходность на риск

AJUL vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJULNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.59

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

3.46

+17.73

AJUL vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа NVII равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJUL и NVII

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJULNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-18.56%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-18.56%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-10.29%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-6.23%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

8.51%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и NVII

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.65%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJULNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

10.42%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

27.93%

-25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

36.25%

-33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

35.52%

-30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

35.52%

-30.64%

Сравнение комиссий AJUL и NVII

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и NVII

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%.


Часто задаваемые вопросы


AJUL and NVII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (10.42%) compared to AJUL (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs NVII's -18.56%.

On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 7.81% for AJUL. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 0.00% for AJUL.

AJUL is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.99% for NVII.

AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJUL и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор