PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

AJUL и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и JANP

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с OCTQJANP с PBJA

Сравнение комиссий AJUL и JANP

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

AJUL vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.65

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.90

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JANP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между AJUL и JANP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и JANP

Ни AJUL, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и JANP

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-12.18%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.25%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.12%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.94%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и JANP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.49%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.44%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

11.57%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

9.23%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

9.23%

-4.05%