Сравнение AJUL с AMDY
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, AJUL returned 8.24% vs 188.40% for AMDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJUL charges 0.79%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.23% | 7.63% | 4.61% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.93% | -19.79% |
Correlation
The correlation between AJUL and AMDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AJUL and AMDY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AJUL
AMDY
Сравнение AJUL c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJUL | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.51 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 6.87 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 15.32 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJUL и AMDY
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -53.92% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -27.59% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.61% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -17.73% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 12.35% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и AMDY
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.21%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 20.32% | -20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 43.45% | -41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 56.04% | -52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 46.88% | -41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 46.88% | -41.95% |
Сравнение комиссий AJUL и AMDY
AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и AMDY
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and AMDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to AJUL (0.21%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 8.24% for AJUL. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор