PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%.


AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и RAVI


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-24.26%-58.98%-14.74%-1.63%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF
1.53%4.98%5.67%0.65%

Correlation

The correlation between AIYY and RAVI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.02

The correlation between AIYY and RAVI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

AIYY vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-25.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

5.39

-4.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

38.66

-39.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

225.58

-226.79

AIYY vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

11.02

-12.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

2.03

-2.85

Просадки

Сравнение просадок AIYY и RAVI

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и RAVI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-3.72%

-75.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-0.12%

-68.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

0.00%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-0.17%

-40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

0.02%

+47.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и RAVI

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

0.15%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

0.30%

+38.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

0.41%

+53.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

1.41%

+49.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

1.28%

+49.24%

Сравнение комиссий AIYY и RAVI

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и RAVI

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности RAVI в 4.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
158.78%168.33%98.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF
4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and RAVI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.67%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.50% vs -57.47% for AIYY. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.50% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 4.38% for RAVI.

AIYY is categorized as Derivative Income, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and FlexShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор