PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIWEX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с MLXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIWEX returned 12.45%/yr vs 10.89%/yr for MLXIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIWEX charges 0.91%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у MLXIX с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции MLXIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.89% соответственно.

AIWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
32.13%
6 месяцев
27.09%
1 год
47.66%
3 года*
26.64%
5 лет*
20.39%
10 лет*
12.45%

MLXIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.04%
С начала года
30.50%
6 месяцев
28.82%
1 год
19.89%
3 года*
24.52%
5 лет*
19.89%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		32.13%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.50%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Correlation

The correlation between AIWEX and MLXIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AIWEX and MLXIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с PAXDXAIWEX с DHIVXAIWEX с FSENXAIWEX с EIPIXAIWEX с FMGIXAIWEX с FRNRXAIWEX с JEEIX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIX

Доходность на риск

AIWEX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIWEXMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.13

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.63

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

1.47

+6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

2.91

+20.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIWEX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа MLXIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIWEXMLXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.13

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и MLXIX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-76.78%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-15.44%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-22.14%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-22.14%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-72.63%

+15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.46%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-23.20%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

7.78%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и MLXIX

Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) составляет 5.83%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.29%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

16.05%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

20.06%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

22.51%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

28.16%

-2.26%

Сравнение комиссий AIWEX и MLXIX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и MLXIX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MLXIX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.85%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.83%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and MLXIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (8.29%) compared to AIWEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs MLXIX's -76.78%.

AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор