PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, AIVI returned 23.85% vs 69.98% for PATN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и PATN

2026 (YTD)20252024
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%-7.68%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between AIVI and PATN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between AIVI and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и PATN

Секторы
AIVI
PATN

Финансовые услуги

39.3%
0.8%

Промышленность

16.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.3%

Сырьевые материалы

6.7%
2.9%

Энергетика

5.6%
2.1%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.0%

Здравоохранение

5.2%
12.5%

Технологии

3.3%
41.1%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
8.4%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
PATN
0.8%

Промышленность

AIVI
16.1%
PATN
16.4%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
PATN
2.9%

Энергетика

AIVI
5.6%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
PATN

-

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
PATN
9.0%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
PATN
12.5%

Технологии

AIVI
3.3%
PATN
41.1%

Недвижимость

AIVI
3.1%
PATN

-

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
PATN
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

AIVI vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.32

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.20

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.89

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

19.80

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.24

-2.00

Просадки

Сравнение просадок AIVI и PATN

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-16.77%

-49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.40%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.18%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-3.14%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.55%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и PATN

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.79%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

18.19%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

21.20%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

20.84%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.84%

-4.37%

Сравнение комиссий AIVI и PATN

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и PATN

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and PATN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 23.85% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.74% for PATN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор