PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с ARA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while ARA.TO (Aclara Resources Inc.) is a stock. Over the past 3 years, AIVI returned 18.62%/yr vs 107.94%/yr for ARA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIVI торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 106.13%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

ARA.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.08%
С начала года
106.13%
6 месяцев
63.47%
1 год
454.28%
3 года*
107.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%1.79%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		106.13%403.00%-17.11%59.81%-79.26%-9.39%

Correlation

The correlation between AIVI and ARA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с HSHPARA.TO с ELEZYARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с APLDARA.TO с AXIAARA.TO с SDEV

Доходность на риск

AIVI vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
4.04

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.69

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

8.63

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

18.00

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

4.04

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AIVI и ARA.TO

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ARA.TO в -85.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-85.31%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-53.08%

+42.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-53.08%

+41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-15.32%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-58.72%

+43.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

25.40%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и ARA.TO

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

21.42%

-17.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

63.81%

-52.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

113.28%

-100.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

91.78%

-76.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

91.78%

-75.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и ARA.TO

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and ARA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор