PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с ELEZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, ARA.TO returned 114.21%/yr vs 32.71%/yr for ELEZY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 113.89%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 19.53%.

ARA.TO

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.91%
С начала года
113.89%
6 месяцев
72.39%
1 год
477.50%
3 года*
114.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELEZY

1 день
0.56%
1 месяц
-4.03%
С начала года
19.53%
6 месяцев
17.60%
1 год
45.09%
3 года*
32.71%
5 лет*
19.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и ELEZY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		113.89%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-10.00%
ELEZY
Endesa SA ADR		19.53%67.74%19.21%16.83%-8.54%6.25%

Correlation

The correlation between ARA.TO and ELEZY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$1.02B

ELEZY:

$43.21B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.71

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с APLDARA.TO с AXIAARA.TO с BE
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с SSEZYELEZY с RWEOYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с ATEYYELEZY с OVCHYELEZY с APLD

Доходность на риск

ARA.TO vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.70

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.34

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

4.50

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

11.24

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа ELEZY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.70

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и ELEZY

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки ELEZY в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-45.34%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-10.07%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-19.57%

-34.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.23%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-13.56%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

4.02%

+21.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и ELEZY

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

7.78%

+14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.37%

21.47%

+41.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.95%

26.74%

+86.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

30.94%

+60.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

35.78%

+55.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и ELEZY

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
5.73B
(ARA.TO) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, ELEZY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and ELEZY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор