PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с AU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARA.TO in Other Industrial Metals & Mining, AU in Gold. Over the past 3 years, ARA.TO returned 114.21%/yr vs 60.98%/yr for AU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как AU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 113.89%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 9.82%.

ARA.TO

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.91%
С начала года
113.89%
6 месяцев
72.39%
1 год
477.50%
3 года*
114.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AU

1 день
-1.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.25%
1 год
106.80%
3 года*
60.98%
5 лет*
38.73%
10 лет*
21.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и AU

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		113.89%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-10.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		9.82%270.37%36.20%-4.82%1.67%8.85%

Correlation

The correlation between ARA.TO and AU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between ARA.TO and AU shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$1.02B

AU:

$45.36B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

AU:

$6.85

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.71

AU:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с HSHPARA.TO с ELEZYARA.TO с ASNDARA.TO с APLDARA.TO с AXIAARA.TO с BE
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

ARA.TO vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.92

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.31

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

2.95

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

8.39

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа AU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.92

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и AU

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке AU в -84.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-84.95%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-36.38%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-37.68%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-26.72%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-44.09%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

12.78%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и AU

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

19.62%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.37%

43.88%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.95%

56.01%

+56.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

46.78%

+44.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

48.14%

+43.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и AU

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.12%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
3.24B
(ARA.TO) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, AU значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and AU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор