PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с AIEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. AIVI is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, AIVI returned 24.84% vs 17.28% for AIEQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 7.57%.

AIVI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.84%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.67%

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и AIEQ

2026 (YTD)20252024
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.60%38.68%2.84%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between AIVI and AIEQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between AIVI and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и AIEQ

Секторы
AIVI
AIEQ

Финансовые услуги

38.1%
11.7%

Промышленность

15.9%
10.4%

Сырьевые материалы

7.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.7%

Здравоохранение

5.5%
6.7%

Энергетика

5.1%
2.8%

Коммунальные услуги

4.7%
0.3%

Технологии

3.9%
39.7%

Недвижимость

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.2%

Финансовые услуги

AIVI
38.1%
AIEQ
11.7%

Промышленность

AIVI
15.9%
AIEQ
10.4%

Сырьевые материалы

AIVI
7.7%
AIEQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
AIEQ
4.6%

Потребительский циклический сектор

AIVI
6.1%
AIEQ
9.7%

Здравоохранение

AIVI
5.5%
AIEQ
6.7%

Энергетика

AIVI
5.1%
AIEQ
2.8%

Коммунальные услуги

AIVI
4.7%
AIEQ
0.3%

Технологии

AIVI
3.9%
AIEQ
39.7%

Недвижимость

AIVI
3.3%
AIEQ
0.2%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.6%
AIEQ
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

AIVI vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVIAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.36

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.89

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.91

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

7.17

+0.76

AIVI vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVI и AIEQ

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-24.19%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.11%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.26%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-3.28%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.42%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и AIEQ

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.00%, в то время как у Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.58%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.11%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.80%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

19.44%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.44%

-3.28%

Сравнение комиссий AIVI и AIEQ

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и AIEQ

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		5.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and AIEQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.58%) compared to AIVI (4.00%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIVI leads with 24.84% vs 17.28% for AIEQ. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVI has performed better with a 24.84% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIVI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.40% for AIEQ.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.75% for AIEQ.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор