PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVGX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVGX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVGX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		-2.62%28.36%1.36%16.30%-16.86%9.48%16.37%3.80%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

AIVGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.11%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Vantage Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AIVGX:
AIVGX с EBNAXAIVGX с CGIEAIVGX с FIVFXAIVGX с FTIHXAIVGX с ANWPXAIVGX с ANEFXAIVGX с VIGI
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий AIVGX и PZRIX

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AIVGX
American Funds International Vantage Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AIVGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг доходности на риск AIVGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVGXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.67

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.39

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.09

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

14.29

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVGX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVGXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.67

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между AIVGX и PZRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и PZRIX

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		3.55%3.46%1.66%1.53%1.43%2.84%2.65%5.86%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и PZRIX

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVGXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-43.53%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.68%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-30.85%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.20%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.00%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и PZRIX

American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVGXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.45%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.92%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.17%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.85%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.02%

-0.28%