PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIVGX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVGX и FIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIVGX с FIVFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVGX или FIVFX.

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVGX:

0.89

FIVFX:

0.81

Коэф-т Сортино

AIVGX:

1.09

FIVFX:

1.08

Коэф-т Омега

AIVGX:

1.15

FIVFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIVGX:

0.86

FIVFX:

0.84

Коэф-т Мартина

AIVGX:

2.47

FIVFX:

3.20

Индекс Язвы

AIVGX:

4.76%

FIVFX:

4.25%

Дневная вол-ть

AIVGX:

15.60%

FIVFX:

20.01%

Макс. просадка

AIVGX:

-32.25%

FIVFX:

-66.56%

Текущая просадка

AIVGX:

-0.62%

FIVFX:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 14.09%.

AIVGX

С начала года

17.52%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

14.90%

1 год

13.76%

3 года

11.02%

5 лет

8.67%

10 лет

N/A

FIVFX

С начала года

14.09%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

11.62%

1 год

16.01%

3 года

13.89%

5 лет

11.03%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Vantage Fund

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий AIVGX и FIVFX

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
AIVGX
American Funds International Vantage Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVGX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVGX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и FIVFX

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIVFX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		1.41%1.66%1.53%1.51%2.84%2.65%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.68%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.57%5.53%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и FIVFX

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и FIVFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и FIVFX

American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...