Сравнение AIVGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVGX American Funds International Vantage Fund | -2.62% | 28.36% | 1.36% | 16.30% | -16.86% | 9.48% | 16.37% | 3.80% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVGX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
AIVGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVGX и PPYPX
AIVGX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
AIVGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
AIVGX
PPYPX
Сравнение AIVGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.24 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.85 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.83 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.07 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.24 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIVGX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVGX и PPYPX
Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVGX American Funds International Vantage Fund | 3.55% | 3.46% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 2.84% | 2.65% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIVGX и PPYPX
Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -42.48% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.21% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -35.65% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -4.08% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.28% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVGX и PPYPX
American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.49% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.15% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 15.41% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 19.61% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.08% | -2.34% |