PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 24.34% for CRTC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности AIS и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и CRTC

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%-4.08%

Correlation

The correlation between AIS and CRTC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between AIS and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и CRTC

Секторы
AIS
CRTC

Технологии

84.6%
33.5%

Промышленность

8.9%
14.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

-0.0%
0.2%

Технологии

AIS
84.6%
CRTC
33.5%

Промышленность

AIS
8.9%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

AIS

-

CRTC
2.6%

Коммуникационные услуги

AIS

-

CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

CRTC
0.0%

Энергетика

AIS

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

AIS

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

AIS

-

CRTC
0.1%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
CRTC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDVCRTC с AIPO

Доходность на риск

AIS vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
1.91

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
2.61

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

2.70

+10.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

10.11

+34.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

1.91

+4.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

1.38

+1.74

Просадки

Сравнение просадок AIS и CRTC

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-19.07%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.05%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.61%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.13%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.41%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и CRTC

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

3.23%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

9.65%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

12.77%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

15.72%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

15.72%

+22.36%

Сравнение комиссий AIS и CRTC

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и CRTC

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AIS and CRTC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.35% for CRTC.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор