PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRYY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRYY с ^NDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIRYY (Air China Ltd ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, AIRYY returned -1.71%/yr vs 21.50%/yr for ^NDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRYY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air China Ltd ADR (AIRYY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRYY показывает доходность -41.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции AIRYY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -1.71% против 21.50% соответственно.

AIRYY

1 день
0.00%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-41.74%
6 месяцев
-41.74%
1 год
-22.39%
3 года*
-10.71%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-1.71%

^NDX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.87%
С начала года
16.60%
6 месяцев
14.75%
1 год
32.39%
3 года*
26.08%
5 лет*
15.46%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRYY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRYY
Air China Ltd ADR		-41.74%39.73%-1.35%-27.17%28.38%-9.84%-24.69%22.28%-29.18%95.57%
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.60%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between AIRYY and ^NDX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between AIRYY and ^NDX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air China Ltd ADR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с AIRYY:
AIRYY с UALAIRYY с NVDAAIRYY с QQQAIRYY с CICHFAIRYY с AAPLAIRYY с 0939.HK
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

AIRYY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRYY
Ранг доходности на риск AIRYY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRYY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRYY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRYY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRYY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRYY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd ADR (AIRYY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRYY^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.81

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.40

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.68

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.84

-10.94

AIRYY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRYY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRYY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRYY и ^NDX

Максимальная просадка AIRYY за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRYY и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRYY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.18%

-82.90%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.26%

-12.12%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.89%

-22.93%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.94%

-35.56%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.71%

-35.56%

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.62%

-3.98%

-62.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-24.59%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.45%

3.30%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRYY и ^NDX

Air China Ltd ADR (AIRYY) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AIRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRYY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

8.92%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

14.53%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.26%

17.97%

+30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.68%

22.90%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.17%

22.64%

+21.53%

Часто задаваемые вопросы

AIRYY and ^NDX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRYY has higher volatility (11.55%) compared to ^NDX (8.92%). In terms of maximum drawdown, AIRYY dropped -88.18% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRYY и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор