Сравнение AIRYY с ^NDX
AIRYY (Air China Ltd ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRYY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRYY показывает доходность -35.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
AIRYY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -35.35%
- 6 месяцев
- -30.82%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -1.03%
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRYY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRYY Air China Ltd ADR | -35.35% | 18.06% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between AIRYY and ^NDX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRYY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
AIRYY
^NDX
Сравнение AIRYY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd ADR (AIRYY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRYY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRYY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.99 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок AIRYY и ^NDX
Максимальная просадка AIRYY за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRYY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRYY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.18% | -12.12% | -76.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -5.55% | -57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.51% | -2.12% | -48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRYY и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRYY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.71% | 16.84% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 16.84% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.15% | 16.84% | +27.31% |
Часто задаваемые вопросы
AIRYY and ^NDX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRYY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор