PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRYY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRYY с ^NDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIRYY (Air China Ltd ADR) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, AIRYY returned -2.94%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRYY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air China Ltd ADR (AIRYY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRYY показывает доходность -41.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции AIRYY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -2.94% против 20.18% соответственно.

AIRYY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-41.93%
С начала года
-41.74%
1 год
-24.91%
3 года*
-10.71%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
-2.94%

^NDX

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
13.62%
С начала года
14.95%
1 год
26.71%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.60%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRYY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRYY
Air China Ltd ADR		-41.74%39.73%-1.35%-27.17%28.38%-9.84%-24.69%22.28%-29.18%95.57%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.95%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between AIRYY and ^NDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between AIRYY and ^NDX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air China Ltd ADR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с AIRYY:
AIRYY с UALAIRYY с NVDAAIRYY с QQQAIRYY с CICHFAIRYY с AAPLAIRYY с 0939.HK
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

AIRYY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRYY
Ранг доходности на риск AIRYY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRYY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRYY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRYY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRYY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRYY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd ADR (AIRYY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRYY^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.44

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.97

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.21

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.83

-8.91

AIRYY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRYY на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRYY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRYY и ^NDX

Максимальная просадка AIRYY за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRYY и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRYY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.18%

-82.90%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.26%

-12.12%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.89%

-22.93%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.94%

-35.56%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.71%

-35.56%

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.62%

-5.33%

-61.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-24.57%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.01%

3.42%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRYY и ^NDX

Текущая волатильность для Air China Ltd ADR (AIRYY) составляет 0.00%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AIRYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRYY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.28%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

15.39%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.11%

18.66%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.58%

23.00%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.09%

22.67%

+21.42%

Часто задаваемые вопросы

AIRYY and ^NDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (7.28%) compared to AIRYY (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIRYY dropped -88.18% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRYY и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор