Сравнение AIRYY с CICHF
AIRYY (Air China Ltd ADR) and CICHF (China Construction Bank Corporation) are both stocks. AIRYY operates in Airlines (Industrials), while CICHF operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AIRYY returned -3.22%/yr vs 15.33%/yr for CICHF. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIRYY и CICHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRYY показывает доходность -41.73%, что значительно ниже, чем у CICHF с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции AIRYY уступали акциям CICHF по среднегодовой доходности: -3.22% против 15.33% соответственно.
AIRYY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -42.92%
- С начала года
- -41.73%
- 1 год
- -22.96%
- 3 года*
- -12.58%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- -3.22%
- Всё время*
- -1.44%
CICHF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 12.80%
- 6 месяцев
- 17.93%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 36.28%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 15.33%
- Всё время*
- 19.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AIRYY Air China Ltd ADR | $654.19 | $634.89 | $515.83 |
| $28.32K | $108.48K | $109.59K |
Сравнение доходности по годам AIRYY и CICHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRYY Air China Ltd ADR | -41.73% | 39.73% | -1.35% | -27.17% | 28.38% | -9.84% | -24.69% | 22.28% | -29.18% | 95.57% |
CICHF China Construction Bank Corporation | 19.78% | 22.19% | 58.20% | -0.14% | -8.94% | 4.95% | -12.31% | 11.35% | -10.33% | 105.09% |
Correlation
The correlation between AIRYY and CICHF is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between AIRYY and CICHF shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIRYY:
$8.68B
CICHF:
$275.28B
AIRYY:
-CN¥4.41
CICHF:
CN¥10.44
AIRYY:
0.36
CICHF:
0.22
AIRYY:
1.37
CICHF:
0.07
AIRYY:
CN¥166.95B
CICHF:
CN¥1.14T
AIRYY:
CN¥5.58B
CICHF:
CN¥701.45B
AIRYY:
CN¥1.57B
CICHF:
CN¥397.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRYY vs. CICHF — Ранг доходности на риск
AIRYY
CICHF
Сравнение AIRYY c CICHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd ADR (AIRYY) и China Construction Bank Corporation (CICHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRYY | CICHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.24 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.18 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRYY и CICHF
Максимальная просадка AIRYY за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки CICHF в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRYY и CICHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRYY | CICHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.18% | -72.65% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.26% | -14.50% | -30.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.55% | -19.11% | -30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.94% | -31.97% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.71% | -45.43% | -29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.62% | -2.14% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -22.73% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 8.21% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRYY и CICHF
Текущая волатильность для Air China Ltd ADR (AIRYY) составляет 0.00%, в то время как у China Construction Bank Corporation (CICHF) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что AIRYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRYY | CICHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.91% | -20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 56.49% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 68.21% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.50% | 49.89% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 51.60% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRYY и CICHF
AIRYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CICHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRYY Air China Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 1.25% | 1.81% | 2.51% | 2.13% | 1.07% |
CICHF China Construction Bank Corporation | 2.62% | 5.69% | 6.51% | 9.14% | 0.00% | 7.05% | 6.25% | 5.17% | 0.00% | 34.73% | 43.08% | 55.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRYY и CICHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air China Ltd ADR и China Construction Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRYY и CICHF
AIRYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 44.54B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CICHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 151.30B при выручке в 345.57B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AIRYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 44.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CICHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.25B при выручке в 345.57B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AIRYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 44.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CICHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.47B при выручке в 345.57B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
AIRYY and CICHF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICHF has higher volatility (20.91%) compared to AIRYY (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIRYY dropped -88.18% vs CICHF's -72.65%.
CICHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRYY и CICHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор