PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRA.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRA.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AIRA.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRA.L и VOO

2026 (YTD)20252024
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		-14.78%12.93%-32.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%18.50%

Доходность по периодам

С начала года, AIRA.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AIRA.L

1 день
2.80%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Astana Joint Stock Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIRA.L:
AIRA.L с HSBK.LAIRA.L с JETS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AIRA.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRA.L
Ранг доходности на риск AIRA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRA.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRA.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.53

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.55

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

7.31

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRA.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRA.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRA.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRA.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.83

-1.45

Корреляция

Корреляция между AIRA.L и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRA.L и VOO

AIRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AIRA.L и VOO

Максимальная просадка AIRA.L за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRA.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRA.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-33.99%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-11.98%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.35%

-5.55%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-3.72%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.55%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRA.L и VOO

Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AIRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRA.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

5.34%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

9.47%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

18.11%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

16.82%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

17.99%

+11.41%