PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRA.L с JETS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRA.L с JETS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и U.S. Global Jets ETF (JETS).

JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIRA.L и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRA.L и JETS

2026 (YTD)20252024
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		-14.78%12.93%-32.11%
JETS
U.S. Global Jets ETF		-9.98%11.64%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AIRA.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у JETS с доходностью -9.98%.

AIRA.L

1 день
2.80%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Astana Joint Stock Company

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с AIRA.L:
AIRA.L с HSBK.LAIRA.L с VOO
Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с VJETS с IWMJETS с JEPQ

Доходность на риск

AIRA.L vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRA.L
Ранг доходности на риск AIRA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRA.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRA.L c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRA.LJETSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.66

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.22

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.94

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

3.01

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRA.L vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRA.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JETS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRA.L и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRA.LJETSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между AIRA.L и JETS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRA.L и JETS

AIRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Просадки

Сравнение просадок AIRA.L и JETS

Максимальная просадка AIRA.L за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRA.L и JETS.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRA.LJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-64.92%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-24.13%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.35%

-25.00%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-25.25%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

7.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRA.L и JETS

Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с U.S. Global Jets ETF (JETS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что AIRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRA.LJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

11.45%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

22.28%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

37.80%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

31.82%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

33.88%

-4.48%