PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с JETS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 2.62%/yr for JETS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for JETS.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у JETS с доходностью 5.20%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и JETS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-7.54%

Correlation

The correlation between AIQ and JETS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.51

The correlation between AIQ and JETS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и JETS

Секторы
AIQ
JETS

Технологии

77.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.2%

Промышленность

3.4%
90.5%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
JETS
2.3%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
JETS

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
JETS
7.2%

Промышленность

AIQ
3.4%
JETS
90.5%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
JETS

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
JETS

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

JETS

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

JETS

-

Энергетика

AIQ

-

JETS

-

Недвижимость

AIQ

-

JETS

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

JETS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V

Доходность на риск

AIQ vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.99

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.65

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.37

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

3.47

+6.95

AIQ vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JETS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и JETS

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-64.92%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-24.13%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-35.21%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-42.53%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-12.35%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-25.16%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

9.47%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и JETS

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и U.S. Global Jets ETF (JETS) имеют волатильность 12.90% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

13.04%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

25.44%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

33.42%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

32.49%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

34.26%

-8.55%

Сравнение комиссий AIQ и JETS

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JETS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и JETS

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JETS в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and JETS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (13.04%) compared to AIQ (12.90%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs JETS's -64.92%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.96% vs 2.62% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.96% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.15% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while JETS is Industrials Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while JETS tracks U.S. Global Jets Index. They also come from different issuers: Global X and US Global. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.60% for JETS.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор