PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, AIQ returned 32.41%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIQ показывает доходность 24.56%, а GGTL немного ниже – 23.84%.

AIQ

1 день
-5.57%
1 месяц
0.86%
С начала года
24.56%
6 месяцев
23.60%
1 год
51.28%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.56%31.89%24.11%55.39%-35.61%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between AIQ and GGTL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between AIQ and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и GGTL

Секторы
AIQ
GGTL

Технологии

77.4%
55.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.9%

Промышленность

3.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
GGTL
0.9%

Промышленность

AIQ
3.4%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
GGTL

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
GGTL

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

GGTL

-

Энергетика

AIQ

-

GGTL

-

Недвижимость

AIQ

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

AIQ vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.10

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.75

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.44

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

15.15

-5.09

AIQ vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и GGTL

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-23.65%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.20%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-21.46%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.64%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-7.40%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.69%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и GGTL

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.10%

11.18%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

16.84%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

19.45%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.19%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

18.19%

+7.65%

Сравнение комиссий AIQ и GGTL

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и GGTL

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and GGTL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (15.10%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, AIQ leads with 32.41% vs 21.46% for GGTL. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 32.41% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.15% for AIQ.

They also come from different issuers: Global X and Gabelli. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор