Сравнение AIONX с QSPIX
AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - AIONX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World Ex-USA Index, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AIONX charges 0.88%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности AIONX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам AIONX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.18% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Correlation
The correlation between AIONX and QSPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between AIONX and QSPIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIONX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
AIONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPIX
Сравнение AIONX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIONX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIONX и QSPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIONX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и QSPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIONX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.84% | — |
Сравнение комиссий AIONX и QSPIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и QSPIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности QSPIX в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.27% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
AIONX and QSPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIONX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор