Сравнение AIONX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIONX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIONX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 0.00% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AIONX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.03% соответственно.
AIONX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIONX и QSPIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
AIONX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
AIONX
QSPIX
Сравнение AIONX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIONX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.74 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 5.25 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.19 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIONX и QSPIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и QSPIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 14.62% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и QSPIX
Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIONX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -41.37% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -7.79% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -17.13% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -41.37% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -0.31% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.54% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и QSPIX
AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIONX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 2.57% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.59% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 10.11% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.95% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.76% | +3.97% |