PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOIX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOIX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции AIOIX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.30% соответственно.

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с CGIEAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий AIOIX и MIDLX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

AIOIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.98

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.32

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.92

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

3.46

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между AIOIX и MIDLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и MIDLX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и MIDLX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOIXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-34.70%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.75%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-33.58%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-34.70%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-9.75%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-6.96%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и MIDLX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOIXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.67%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

8.48%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

12.28%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

13.09%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

13.93%

+4.81%