PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOIX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOIX с GISOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIOIX (American Century International Opportunities Fund) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, AIOIX returned 8.30%/yr vs 7.93%/yr for GISOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIOIX charges 1.48%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.

Доходность

Сравнение доходности AIOIX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOIX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 20.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIOIX имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции GISOX немного отстают с 7.93%.

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%

GISOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
20.07%
6 месяцев
22.01%
1 год
20.21%
3 года*
9.26%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOIX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		20.07%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Correlation

The correlation between AIOIX and GISOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between AIOIX and GISOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Opportunities Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с MECIXAIOIX с HLMSX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с GPGCXGISOX с GPROXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX

Доходность на риск

AIOIX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOIX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOIXGISOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.17

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.83

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.92

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

4.81

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOIX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOIX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOIXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AIOIX и GISOX

Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и GISOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOIXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-47.98%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.42%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-22.45%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-47.98%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-47.98%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-18.50%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-17.48%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.15%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOIX и GISOX

American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOIXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.76%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.32%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.09%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.12%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.85%

+0.10%

Сравнение комиссий AIOIX и GISOX

AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOIX и GISOX

Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GISOX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIOIX and GISOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to GISOX (5.76%). In terms of maximum drawdown, AIOIX dropped -66.16% vs GISOX's -47.98%.

AIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOIX и GISOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор