PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOAX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOAX с SMGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - AIOAX is a High Yield Bonds fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, AIOAX returned 4.28%/yr vs 14.69%/yr for SMGIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AIOAX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности AIOAX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции AIOAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 14.69% соответственно.

AIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.18%
3 года*
7.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.28%

SMGIX

1 день
0.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.91%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOAX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		1.44%8.27%5.03%10.97%-10.60%4.34%2.69%16.35%-4.20%6.16%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.95%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between AIOAX and SMGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2003 г.

0.35

Over the past year, AIOAX and SMGIX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Income Opportunities Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с AIOAX:
AIOAX с XILSXAIOAX с RPHIXAIOAX с CCLFXAIOAX с CRDOXAIOAX с FAGIXAIOAX с CBALXAIOAX с CMTFX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

AIOAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOAX
Ранг доходности на риск AIOAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOAXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.95

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.67

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

10.97

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOAX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOAXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.70

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AIOAX и SMGIX

Максимальная просадка AIOAX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOAX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOAXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-50.62%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-9.99%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-19.92%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-32.20%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.04%

-32.45%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.47%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.74%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.42%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOAX и SMGIX

Текущая волатильность для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) составляет 0.95%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что AIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOAXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.30%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.11%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

12.23%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

18.98%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

18.98%

-13.69%

Сравнение комиссий AIOAX и SMGIX

AIOAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOAX и SMGIX

Дивидендная доходность AIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности SMGIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		5.79%5.62%4.55%4.80%4.43%7.64%4.06%4.57%4.77%4.46%4.49%5.49%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.72%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

AIOAX and SMGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to AIOAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, AIOAX dropped -25.86% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOAX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор