PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19763T1034
CUSIP19763T103
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска19 июн. 2003 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AIOAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Income Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
193.07%
430.97%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Income Opportunities Fund показал доход в 1.24% с начала года и 9.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Income Opportunities Fund составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.24%11.56%
1 месяц2.10%7.13%
6 месяцев5.93%17.26%
1 год9.54%26.92%
5 лет (среднегодовая)3.13%13.56%
10 лет (среднегодовая)3.39%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%0.12%1.02%-0.72%1.24%
20233.27%-1.68%1.77%0.78%-1.01%1.27%1.26%0.20%-1.33%-0.87%4.18%3.26%11.47%
2022-3.03%-0.76%-0.77%-3.53%0.69%-6.71%6.29%-2.38%-3.87%2.81%1.93%-0.85%-10.32%
2021-0.01%0.20%0.01%1.03%0.09%1.52%0.29%0.55%-0.17%-0.19%-1.01%1.97%4.34%
2020-0.14%-1.54%-12.14%3.61%4.39%0.22%4.88%0.44%-1.21%0.37%3.33%1.62%2.69%
20195.03%1.56%0.92%1.43%-1.03%2.69%0.60%1.01%0.49%0.39%0.69%1.58%16.35%
20180.17%-1.34%-0.86%0.48%-0.56%0.06%1.43%1.00%0.48%-1.80%-0.67%-2.60%-4.20%
20171.09%1.29%-0.33%1.20%0.79%0.27%1.17%-0.13%0.67%0.27%-0.33%0.07%6.17%
2016-1.10%1.30%2.38%2.32%-0.03%0.18%2.17%1.92%0.25%-0.25%-0.76%1.50%10.25%
20151.28%1.97%-0.43%0.85%0.26%-1.52%0.36%-1.34%-2.69%3.47%-1.95%-1.60%-1.49%
20140.61%2.19%0.00%0.48%0.86%0.67%-1.49%1.75%-2.09%2.19%-0.61%-0.82%3.70%
20130.84%0.13%0.73%2.06%-1.18%-2.68%2.04%-1.20%1.03%2.57%-0.06%0.44%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIOAX, с текущим значением в 8383
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIOAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIOAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIOAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIOAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIOAX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Columbia Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.24
2.34
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.45$0.39$0.73$0.40$0.46$0.43$0.44$0.44$0.47$0.49$0.50

Дивидендный доход

5.33%5.21%4.77%7.65%4.06%4.57%4.77%4.47%4.51%5.11%4.93%4.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.33$0.73
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.40
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.04$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.49
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
0
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%29 мая 2007 г.39115 дек. 2008 г.15731 июл. 2009 г.548
-21.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.197
-14.28%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.3596 мар. 2024 г.546
-9.38%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.258
-8.14%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.656 янв. 2012 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.89%
3.10%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)