PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19763T1034

CUSIP

19763T103

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

19 июн. 2003 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AIOAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
8.53%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Income Opportunities Fund показал доход в 5.00% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Income Opportunities Fund составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AIOAX

С начала года

5.00%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.80%

5 лет

1.84%

10 лет

3.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%0.12%1.03%-0.72%1.15%1.04%1.49%1.49%0.92%-0.90%0.57%5.00%
20233.27%-1.68%1.77%0.78%-1.01%1.28%1.27%0.20%-1.33%-0.87%4.18%3.27%11.50%
2022-3.03%-0.76%-0.77%-3.53%0.69%-6.70%6.30%-2.38%-3.87%2.81%1.93%-0.85%-10.31%
2021-0.01%0.20%0.01%1.03%0.09%1.52%0.29%0.55%-0.17%-0.18%-1.00%-1.13%1.20%
2020-0.14%-1.54%-12.14%3.61%4.39%0.22%4.88%0.45%-1.21%0.37%3.33%1.62%2.71%
20195.03%1.57%0.93%1.44%-1.03%2.69%0.60%1.01%0.49%0.39%0.68%1.58%16.38%
20180.17%-1.34%-0.86%0.48%-0.56%0.06%1.43%1.00%0.48%-1.79%-0.67%-2.59%-4.19%
20171.08%1.29%-0.33%1.20%0.79%0.27%1.17%-0.13%0.67%0.27%-0.33%0.07%6.18%
2016-1.10%1.30%2.38%2.32%-0.03%0.18%2.17%1.92%0.26%-0.25%-0.77%1.50%10.25%
20151.28%1.97%-0.43%0.85%0.26%-1.52%0.36%-1.34%-2.69%3.47%-2.28%-1.60%-1.82%
20140.61%2.19%0.00%0.48%0.86%0.66%-1.49%1.75%-2.09%2.19%-0.61%-1.13%3.37%
20130.83%0.13%0.73%2.06%-1.18%-2.68%2.04%-1.20%1.03%2.57%-0.06%0.44%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIOAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIOAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIOAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.952.10
Коэффициент Сортино AIOAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.062.80
Коэффициент Омега AIOAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.421.39
Коэффициент Кальмара AIOAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.533.09
Коэффициент Мартина AIOAX, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.5013.49
AIOAX
^GSPC

Columbia Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
2.10
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%5.00%5.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.46$0.39$0.44$0.41$0.46$0.44$0.45$0.44$0.44$0.46$0.50

Дивидендный доход

5.03%5.24%4.79%4.58%4.08%4.59%4.79%4.48%4.51%4.77%4.62%4.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.39
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.41
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.36%
-2.62%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Income Opportunities Fund составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%29 мая 2007 г.39115 дек. 2008 г.15731 июл. 2009 г.548
-21.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.197
-16.63%17 сент. 2021 г.26129 сент. 2022 г.44611 июл. 2024 г.707
-9.68%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.1017 июл. 2016 г.278
-8.13%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.7927 янв. 2012 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80%
3.79%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab