PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19763T1034
CUSIP19763T103
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска19 июн. 2003 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AIOAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.47%
9.56%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Income Opportunities Fund показал доход в 5.94% с начала года и 14.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Income Opportunities Fund составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.94%19.70%
1 месяц0.45%1.08%
6 месяцев5.47%9.56%
1 год14.36%34.99%
5 лет (среднегодовая)3.22%14.15%
10 лет (среднегодовая)3.87%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%0.12%1.02%-0.72%1.15%1.04%1.49%1.49%0.45%5.94%
20233.27%-1.68%1.77%0.78%-1.01%1.27%1.26%0.20%-1.33%-0.87%4.18%3.26%11.46%
2022-3.03%-0.76%-0.77%-3.53%0.69%-6.71%6.29%-2.38%-3.87%2.81%1.93%-0.85%-10.32%
2021-0.01%0.20%0.01%1.03%0.09%1.52%0.29%0.55%-0.17%-0.19%-1.01%1.97%4.35%
2020-0.14%-1.54%-12.14%3.61%4.39%0.22%4.88%0.44%-1.21%0.37%3.33%1.62%2.69%
20195.03%1.56%0.92%1.43%-1.03%2.69%0.60%1.00%0.49%0.39%0.68%1.58%16.35%
20180.17%-1.35%-0.86%0.48%-0.56%0.07%1.43%1.00%0.48%-1.80%-0.67%-2.60%-4.20%
20171.08%1.29%-0.33%1.20%0.78%0.27%1.17%-0.13%0.67%0.27%-0.33%0.07%6.17%
2016-1.10%1.30%2.38%2.32%-0.03%0.18%2.17%1.92%0.26%-0.26%-0.76%1.50%10.25%
20151.28%1.97%-0.43%0.85%0.26%-1.52%0.36%-1.34%-2.69%3.47%-1.95%-1.60%-1.49%
20140.61%2.19%0.00%0.48%0.87%0.67%-1.49%1.75%-2.09%2.19%-0.61%-0.82%3.70%
20130.84%0.13%0.73%2.06%-1.18%-2.68%2.04%-1.20%1.03%2.57%-0.06%0.44%4.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIOAX, с текущим значением в 8888
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIOAX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIOAX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIOAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIOAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIOAX, с текущим значением в 26.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17

Коэффициент Шарпа

Columbia Income Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.51
2.64
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.45$0.39$0.73$0.40$0.46$0.43$0.44$0.44$0.47$0.49$0.50

Дивидендный доход

4.91%5.21%4.77%7.65%4.06%4.57%4.77%4.47%4.51%5.11%4.93%4.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.31
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.33$0.73
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.40
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.04$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.49
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.22%
-0.92%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.88%29 мая 2007 г.39115 дек. 2008 г.15731 июл. 2009 г.548
-21.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.197
-14.28%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.3596 мар. 2024 г.546
-9.38%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.258
-8.13%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.656 янв. 2012 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.46%
3.33%
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)