Сравнение AIO с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 0.42% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%.
AIO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и PSTAX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
AIO vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
AIO
PSTAX
Сравнение AIO c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.20 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.15 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.33 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.21 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIO и PSTAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и PSTAX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.97% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и PSTAX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -76.37% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -19.58% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -44.54% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -24.83% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -32.02% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.39% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и PSTAX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеют волатильность 6.44% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.17% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.99% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 21.28% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 25.09% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 23.53% | +3.50% |