PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с PSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.20%/yr vs 7.04%/yr for PSTAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью 7.63%.

AIO

1 день
0.11%
1 месяц
11.21%
С начала года
30.26%
6 месяцев
29.79%
1 год
29.76%
3 года*
29.61%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и PSTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		30.26%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%12.89%

Correlation

The correlation between AIO and PSTAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.71

The correlation between AIO and PSTAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX

Доходность на риск

AIO vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.64

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.00

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.55

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

1.72

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.64

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AIO и PSTAX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-76.37%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-19.58%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-29.63%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-44.54%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-31.92%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.25%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и PSTAX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеют волатильность 5.68% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.60%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.84%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

25.19%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

23.66%

+3.21%

Сравнение комиссий AIO и PSTAX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и PSTAX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности PSTAX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.90%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

AIO and PSTAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (5.68%) compared to PSTAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs PSTAX's -76.37%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор