PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с NCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с NCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and NCV (Virtus Convertible and Income Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while NCV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.23%/yr vs 4.68%/yr for NCV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 0.03%/yr for NCV.

Доходность

Сравнение доходности AIO и NCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у NCV с доходностью 20.10%.

AIO

1 день
-2.33%
1 месяц
7.33%
С начала года
32.52%
6 месяцев
30.74%
1 год
34.16%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

NCV

1 день
-0.75%
1 месяц
1.44%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.23%
1 год
41.03%
3 года*
22.49%
5 лет*
4.68%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и NCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		32.52%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.10%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%3.67%

Correlation

The correlation between AIO and NCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.63

The correlation between AIO and NCV shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с FICVXNCV с CCINCV с HPS

Доходность на риск

AIO vs. NCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c NCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIONCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.68

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.51

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.62

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

14.49

-5.62

AIO vs. NCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа NCV равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и NCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIO и NCV

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки NCV в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и NCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIONCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-78.94%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.38%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-17.80%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-44.60%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.48%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-13.86%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.84%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и NCV

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Virtus Convertible and Income Fund (NCV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIONCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.06%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.72%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.36%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

20.62%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

24.86%

+2.05%

Сравнение комиссий AIO и NCV

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NCV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и NCV

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности NCV в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.90%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.43%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

AIO and NCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (7.95%) compared to NCV (4.06%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs NCV's -78.94%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и NCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор