PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINTX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINTX с CAAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AINTX (Ariel International Fund) and CAAPX (Ariel Appreciation Fund) are both mutual funds - AINTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Ariel Investments, while CAAPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, AINTX returned 7.50%/yr vs 8.54%/yr for CAAPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AINTX charges 1.13%/yr vs 1.12%/yr for CAAPX.

Доходность

Сравнение доходности AINTX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel International Fund (AINTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AINTX показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции AINTX уступали акциям CAAPX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.54% соответственно.

AINTX

1 день
0.00%
1 месяц
10.02%
С начала года
19.00%
6 месяцев
21.34%
1 год
30.07%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.50%

CAAPX

1 день
0.33%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.22%
1 год
32.01%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINTX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AINTX
Ariel International Fund		19.00%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.88%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Correlation

The correlation between AINTX and CAAPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.58

The correlation between AINTX and CAAPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel International Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VONGAINTX с VBAINTX с VGTAINTX с SPYAINTX с ARFFXAINTX с AGLOX
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с SMVTXCAAPX с ACLAX

Доходность на риск

AINTX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINTX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel International Fund (AINTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINTXCAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.89

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.72

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.92

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

8.98

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINTX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINTX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINTX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINTXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AINTX и CAAPX

Максимальная просадка AINTX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINTX и CAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINTXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-61.92%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.70%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-27.29%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-33.40%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-42.58%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.06%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AINTX и CAAPX

Ariel International Fund (AINTX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Ariel Appreciation Fund (CAAPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AINTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINTXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.73%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.10%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

22.25%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

22.17%

-8.49%

Сравнение комиссий AINTX и CAAPX

AINTX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CAAPX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINTX и CAAPX

Дивидендная доходность AINTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности CAAPX в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINTX
Ariel International Fund		12.78%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.71%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Часто задаваемые вопросы

AINTX and CAAPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AINTX has higher volatility (4.67%) compared to CAAPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, AINTX dropped -27.95% vs CAAPX's -61.92%.

AINTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINTX и CAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор