PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AINF.L с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и FTEC


Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -4.57%.


AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
1.05%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.11%
1 год
26.90%
3 года*
20.54%
5 лет*
16.04%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий AINF.L и FTEC


Доходность на риск

AINF.L vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AINF.LFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.98

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.52

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.72

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

4.54

+12.43

AINF.L vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AINF.LFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.98

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.94

+0.18

Корреляция

Корреляция между AINF.L и FTEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и FTEC

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и FTEC

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


AINF.LFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-34.95%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.26%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-11.53%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.61%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.27%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и FTEC

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AINF.LFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.91%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

27.65%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

23.83%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.41%

+1.58%