PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		-3.40%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%5.32%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

AIMOX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
20.00%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.47%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий AIMOX и FSOSX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.34

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.58

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.40

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.51

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между AIMOX и FSOSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и FSOSX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.74%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и FSOSX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-35.36%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.39%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-35.36%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.89%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.90%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.31%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и FSOSX

Текущая волатильность для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) составляет 7.64%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.28%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.94%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.25%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.35%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.93%

-2.16%