PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с FSOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSOSX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.94%
1 год
8.02%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%5.32%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.29%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between AIMOX and FSOSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between AIMOX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с AMOMXAIMOX с SPMO
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

AIMOX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и FSOSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и FSOSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.04%

—

Сравнение комиссий AIMOX и FSOSX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и FSOSX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FSOSX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.69%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and FSOSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор