Сравнение AIMNX с HNDRX
AIMNX (Horizon Active Income Fund) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both mutual funds - AIMNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Horizon Investments, while HNDRX is a Options Trading fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, AIMNX returned -0.71%/yr vs 8.13%/yr for HNDRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AIMNX charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и HNDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью 3.87%.
AIMNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 0.69%
HNDRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMNX и HNDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 0.91% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -3.07% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 3.87% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 13.22% | -1.67% |
Correlation
The correlation between AIMNX and HNDRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between AIMNX and HNDRX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMNX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск
AIMNX
HNDRX
Сравнение AIMNX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMNX | HNDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.45 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.46 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и HNDRX
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и HNDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMNX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -20.71% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -4.48% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -11.42% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -13.99% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.04% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -2.78% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и HNDRX
Текущая волатильность для Horizon Active Income Fund (AIMNX) составляет 1.35%, в то время как у Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMNX | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.64% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.71% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 6.06% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 9.34% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 10.46% | -5.36% |
Сравнение комиссий AIMNX и HNDRX
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и HNDRX
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности HNDRX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.07% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.20% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIMNX and HNDRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNDRX has higher volatility (1.64%) compared to AIMNX (1.35%). In terms of maximum drawdown, AIMNX dropped -19.68% vs HNDRX's -20.71%.
HNDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIMNX и HNDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор