Сравнение AIMNX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMNX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | -0.50% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -4.77% | 3.23% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
AIMNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 0.64%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMNX и LMSMX
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
AIMNX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
AIMNX
LMSMX
Сравнение AIMNX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMNX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.64 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.61 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 5.40 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMNX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIMNX и LMSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и LMSMX
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.08% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и LMSMX
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMNX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -30.76% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -4.83% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -30.18% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -13.02% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.07% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и LMSMX
Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMNX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.52% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.47% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.95% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 10.39% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 8.22% | -3.16% |