PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с GSINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-2.29%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.12%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.65%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.65%.

AIIEX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.04%
1 год
10.97%
3 года*
6.68%
5 лет*
1.92%
10 лет*
5.18%

GSINX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.60%
С начала года
4.65%
6 месяцев
8.35%
1 год
16.34%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий AIIEX и GSINX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.32

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.91

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.58

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Корреляция

Корреляция между AIIEX и GSINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и GSINX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.30%, что больше доходности GSINX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.30%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.81%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и GSINX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-28.80%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.48%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.46%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-5.30%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.88%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.20%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и GSINX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.22%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.40%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.49%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.44%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.77%

+0.88%