Сравнение AIIEX с AWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и AWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и AWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -2.29% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | -2.75% | 15.33% | 16.49% | 21.79% | -22.22% | 15.71% | 7.29% | 24.54% | -15.01% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у AWSAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям AWSAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.74% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 5.18%
AWSAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и AWSAX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AWSAX в 1.22%.
Доходность на риск
AIIEX vs. AWSAX — Ранг доходности на риск
AIIEX
AWSAX
Сравнение AIIEX c AWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | AWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.62 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | AWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и AWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и AWSAX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.30%, что больше доходности AWSAX в 9.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.30% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 9.50% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и AWSAX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке AWSAX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и AWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | AWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -57.00% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.11% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -31.23% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -36.12% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.58% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -10.67% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.58% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и AWSAX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | AWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.07% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.83% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 17.06% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.75% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.12% | -0.47% |