Сравнение AIIEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -6.83% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям ANDIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.30% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.68%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и ANDIX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
AIIEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
AIIEX
ANDIX
Сравнение AIIEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.42 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.30 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и ANDIX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 19.19% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и ANDIX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -27.59% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.76% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -27.59% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -27.59% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -8.31% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -5.33% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.35% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и ANDIX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.12% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.12% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 12.93% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.75% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.44% | +3.18% |