PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGYX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGYX и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.51% соответственно.


AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Realty Income & Growth Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий AIGYX и PHRAX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

AIGYX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGYXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.49

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

1.79

+2.26

AIGYX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGYXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между AIGYX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и PHRAX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и PHRAX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGYXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-72.56%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.50%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-33.51%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-42.00%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-11.42%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.13%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и PHRAX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.64% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGYXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.20%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.54%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.11%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.98%

+0.96%