Сравнение AIGYX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.51% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и PHRAX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
AIGYX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
AIGYX
PHRAX
Сравнение AIGYX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 1.79 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и PHRAX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и PHRAX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -72.56% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.50% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -33.51% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -42.00% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -11.42% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.13% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и PHRAX
abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.64% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.20% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.54% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.11% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.98% | +0.96% |