PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 28.49% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between AIGG.L and 3USL.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.08

The correlation between AIGG.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

AIGG.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.25

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.94

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.06

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.28

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.25

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.60

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и 3USL.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, примерно равная максимальной просадке 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-76.72%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-25.29%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-48.69%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-63.47%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-76.72%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-1.82%

-62.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-15.26%

-35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.31%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 7.85%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.42%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

25.26%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

34.36%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

47.39%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

48.51%

-29.09%

Сравнение комиссий AIGG.L и 3USL.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и 3USL.L

Ни AIGG.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and 3USL.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор