PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с ZPRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и ZPRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как ZPRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у ZPRI.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции AIGC.L превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.15% соответственно.


AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

ZPRI.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.36%
1 год
10.73%
3 года*
9.04%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и ZPRI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
3.88%15.07%2.64%6.82%-12.95%5.32%7.69%18.30%-3.21%12.62%

Correlation

The correlation between AIGC.L and ZPRI.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.18

The correlation between AIGC.L and ZPRI.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Доходность на риск

AIGC.L vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ZPRI.DE
Ранг доходности на риск ZPRI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGC.LZPRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.12

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

6.71

+5.36

AIGC.L vs. ZPRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ZPRI.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и ZPRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGC.LZPRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.43

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и ZPRI.DE

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и ZPRI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGC.LZPRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-23.45%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.03%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-10.24%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-23.42%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-23.45%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-3.21%

-34.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-5.05%

-45.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.60%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и ZPRI.DE

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGC.LZPRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

1.60%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

5.84%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

7.45%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

10.78%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

11.02%

+4.74%

Сравнение комиссий AIGC.L и ZPRI.DE

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZPRI.DE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и ZPRI.DE

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
2.91%2.99%2.76%2.78%2.54%1.89%2.23%2.29%2.18%2.36%2.21%1.19%

Часто задаваемые вопросы


AIGC.L and ZPRI.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L is categorized as Commodities, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.40% for ZPRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и ZPRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор