Сравнение AIGC.L с ZPRI.DE
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 5.15%/yr for ZPRI.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for ZPRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и ZPRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как ZPRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у ZPRI.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции AIGC.L превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.15% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и ZPRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 3.88% | 15.07% | 2.64% | 6.82% | -12.95% | 5.32% | 7.69% | 18.30% | -3.21% | 12.62% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and ZPRI.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between AIGC.L and ZPRI.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск
AIGC.L
ZPRI.DE
Сравнение AIGC.L c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | ZPRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.12 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 6.71 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и ZPRI.DE
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и ZPRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -23.45% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -5.03% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -10.24% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -23.42% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -23.45% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -3.21% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -5.05% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.60% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и ZPRI.DE
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 1.60% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 5.84% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 7.45% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 10.78% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 11.02% | +4.74% |
Сравнение комиссий AIGC.L и ZPRI.DE
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZPRI.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и ZPRI.DE
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and ZPRI.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.40% for ZPRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и ZPRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор