Сравнение AIGC.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
AIGC.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGC.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.83% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и XFRM.L
И AIGC.L, и XFRM.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
AIGC.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
XFRM.L
Сравнение AIGC.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.65 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 5.07 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 12.07 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.13 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и XFRM.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и XFRM.L
Ни AIGC.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и XFRM.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGC.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -56.89% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -11.89% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -33.87% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -37.47% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -1.48% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -31.17% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.89% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 7.19%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 9.41% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 18.01% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 21.93% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 20.47% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.26% | -2.67% |