PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGC.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
22.54%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.83% соответственно.


AIGC.L

1 день
-1.40%
1 месяц
8.87%
С начала года
22.54%
6 месяцев
30.10%
1 год
30.26%
3 года*
12.80%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.14%

XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Сравнение комиссий AIGC.L и XFRM.L

И AIGC.L, и XFRM.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

AIGC.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGC.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

5.07

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

12.07

-2.72

AIGC.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGC.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между AIGC.L и XFRM.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и XFRM.L

Ни AIGC.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и XFRM.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGC.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-56.89%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.89%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-33.87%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-37.47%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-1.48%

-36.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.15%

-31.17%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.89%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 7.19%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGC.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.41%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

18.01%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

21.93%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

20.47%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.26%

-2.67%