PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с WXAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с WXAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIGC.L returned 14.90%/yr vs 20.75%/yr for WXAG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и WXAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 28.27%.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
34.13%
1 год
60.76%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и WXAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%-3.53%
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%

Correlation

The correlation between AIGC.L and WXAG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.61

Over the past year, AIGC.L and WXAG.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TO

Доходность на риск

AIGC.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LWXAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.86

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

5.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

18.93

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. WXAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXAG.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и WXAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LWXAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.69

-0.71

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и WXAG.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и WXAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LWXAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-26.77%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.00%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-14.35%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-6.32%

-31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-16.07%

-34.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и WXAG.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LWXAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.15%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

19.27%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

21.92%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.54%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.54%

-6.78%

Сравнение комиссий AIGC.L и WXAG.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и WXAG.L

Ни AIGC.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and WXAG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.60% for WXAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и WXAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор