Сравнение AIGC.L с VT
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 12.30%/yr for VT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.30% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
VT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.20% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and VT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between AIGC.L and VT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. VT — Ранг доходности на риск
AIGC.L
VT
Сравнение AIGC.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.68 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 11.87 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и VT
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -50.27% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.67% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -16.51% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -26.38% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -34.24% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -3.56% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -7.02% | -44.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.18% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и VT
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.60% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 10.66% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 13.09% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.10% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.26% | -1.50% |
Сравнение комиссий AIGC.L и VT
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и VT
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and VT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while VT is Global Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор