PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.30% соответственно.


AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
25.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и VT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIGC.L and VT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.27

The correlation between AIGC.L and VT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AIGC.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGC.LVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.68

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

11.87

+0.20

AIGC.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGC.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и VT

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и VT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGC.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-50.27%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.67%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-16.51%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.38%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-34.24%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-3.56%

-33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-7.02%

-44.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.18%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и VT

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGC.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

10.66%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

13.09%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.10%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.26%

-1.50%

Сравнение комиссий AIGC.L и VT

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и VT

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы


AIGC.L and VT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L is categorized as Commodities, while VT is Global Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор