PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с UC15.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.83%/yr vs 8.70%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.70% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.20%
С начала года
22.24%
6 месяцев
21.58%
1 год
33.90%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.00%
10 лет*
5.83%

UC15.L

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.79%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.89%
1 год
27.83%
3 года*
12.65%
5 лет*
11.21%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		22.24%15.86%3.16%-7.64%14.33%25.68%-3.00%6.09%-11.30%0.80%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.55%10.01%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-11.09%7.02%

Correlation

The correlation between AIGC.L and UC15.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between AIGC.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

AIGC.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.81

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.99

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.77

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и UC15.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-98.90%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.55%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-22.29%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-22.29%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-35.40%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.73%

-5.55%

-33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.59%

-22.25%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.17%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и UC15.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.06%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

13.13%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.82%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.21%

-2.27%

Сравнение комиссий AIGC.L и UC15.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и UC15.L

Ни AIGC.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and UC15.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор