PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.99% против 21.27% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AIGC.L and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.15

The correlation between AIGC.L and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AIGC.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.72

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.94

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

11.22

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.40

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и QQQ

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-82.97%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.96%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-22.77%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-35.12%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-35.12%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-5.51%

-31.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-32.78%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.68%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

13.12%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

16.69%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.47%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.34%

-6.58%

Сравнение комиссий AIGC.L и QQQ

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и QQQ

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор