PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям COMF.L по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.22% соответственно.


AIGC.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.84%
1 год
30.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
5.93%

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и COMF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
20.84%15.86%3.16%-7.64%14.33%25.68%-3.00%6.09%-11.30%0.80%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%

Correlation

The correlation between AIGC.L and COMF.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.94

The correlation between AIGC.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

AIGC.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGC.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.98

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

6.41

-0.10

AIGC.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и COMF.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и COMF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGC.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-60.21%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.25%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-12.25%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-22.56%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-29.69%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.44%

-7.12%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.50%

-29.35%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.78%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и COMF.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGC.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.57%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

11.58%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.87%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.92%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

13.28%

+1.67%

Сравнение комиссий AIGC.L и COMF.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и COMF.L

Ни AIGC.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, AIGC.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор