PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGC.L показывает доходность 24.32%, а 3USL.L немного выше – 25.13%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 5.99% против 28.49% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between AIGC.L and 3USL.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.25

The correlation between AIGC.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UC90.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

AIGC.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.06

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

12.28

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.60

-0.61

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и 3USL.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, примерно равная максимальной просадке 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-76.72%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-25.29%

+18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-48.69%

+37.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-63.47%

+36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-76.72%

+42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-1.82%

-35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-15.26%

-35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.31%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.42%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

25.26%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

34.36%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

47.39%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

48.51%

-32.75%

Сравнение комиссий AIGC.L и 3USL.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и 3USL.L

Ни AIGC.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and 3USL.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

AIGC.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор