PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с BTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while BTI (British American Tobacco p.l.c.) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 7.20%/yr for BTI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 0.02% против 7.20% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

BTI

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.19%
С начала года
9.41%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.56%
3 года*
32.93%
5 лет*
17.53%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		9.41%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between AIGA.L and BTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.07

The correlation between AIGA.L and BTI shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

AIGA.L vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.43

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.03

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.38

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.33

-5.65

AIGA.L vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и BTI

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-64.11%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.75%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-13.75%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-29.94%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-56.00%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-8.46%

-34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-12.93%

-28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.13%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и BTI

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.35%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

18.49%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

22.92%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.19%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

24.20%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и BTI

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.05%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and BTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор