PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.01% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий AIFRX и RYEIX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.74

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.23

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.21

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

7.88

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.74

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.18

+0.53

Корреляция

Корреляция между AIFRX и RYEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и RYEIX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и RYEIX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-83.50%

+45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-20.09%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.94%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-74.93%

+36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.13%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-28.77%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.65%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и RYEIX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Rydex Energy Fund (RYEIX) имеют волатильность 4.59% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

13.97%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

25.11%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

26.72%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

31.87%

-16.00%