PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFRX с DHIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, AIFRX returned 9.29%/yr vs 9.00%/yr for DHIVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIFRX charges 0.99%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIFRX показывает доходность 11.40%, а DHIVX немного ниже – 11.02%.

AIFRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.29%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.19%

DHIVX

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.79%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.70%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFRX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.40%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-2.91%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.02%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between AIFRX and DHIVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between AIFRX and DHIVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIXAIFRX с HQHAIFRX с SPY
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX

Доходность на риск

AIFRX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.53

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.31

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.45

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.23

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и DHIVX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFRXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-36.18%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-4.37%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-9.92%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.41%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.56%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.59%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.08%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и DHIVX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 3.31%, в то время как у Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFRXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.79%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

9.87%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.37%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.68%

+1.19%

Сравнение комиссий AIFRX и DHIVX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и DHIVX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности DHIVX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.05%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.55%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIFRX and DHIVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHIVX has higher volatility (3.49%) compared to AIFRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs DHIVX's -36.18%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFRX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор