PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. AIEQ is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 133.58% for BDRY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AIEQ charges 0.80%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и BDRY

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-43.44%

Correlation

The correlation between AIEQ and BDRY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов AIEQ и BDRY

Секторы
AIEQ
BDRY

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

13.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

AIEQ
35.7%
BDRY

-

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
BDRY
3.1%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
BDRY

-

Промышленность

AIEQ
8.3%
BDRY

-

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
BDRY

-

Энергетика

AIEQ
2.7%
BDRY

-

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
BDRY

-

Недвижимость

AIEQ
1.7%
BDRY

-

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

AIEQ vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.19

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.43

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

6.22

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

18.11

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.19

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.13

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и BDRY

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-89.16%

+64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-21.60%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-69.50%

+69.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-58.39%

+55.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

7.41%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и BDRY

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 3.05%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

10.84%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

29.99%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

42.26%

-29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

60.69%

-41.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

62.56%

-43.10%

Сравнение комиссий AIEQ и BDRY

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и BDRY

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and BDRY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 23.23% for AIEQ. On fees, AIEQ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIEQ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BDRY.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор